Сравнение DFMC с VIOO
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while VIOO is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам DFMC и VIOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 22.61% |
Correlation
The correlation between DFMC and VIOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. VIOO — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIOO
Сравнение DFMC c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и VIOO
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -44.15% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.86% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -7.29% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и VIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.47% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 21.34% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.93% | -7.53% |
Сравнение комиссий DFMC и VIOO
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и VIOO
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VIOO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFMC and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.22% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.07% for VIOO.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор