Сравнение DFMC с VB
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while VB is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам DFMC и VB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between DFMC and VB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. VB — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VB
Сравнение DFMC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и VB
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -59.56% | +55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -8.42% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.65% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.79% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.42% | -5.24% |
Сравнение комиссий DFMC и VB
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и VB
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and VB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор