Сравнение DFMC с TNA
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). DFMC is actively managed, while TNA is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 59.40%
- 6 месяцев
- 47.15%
- 1 год
- 120.91%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам DFMC и TNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 18.84% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 74.54% |
Correlation
The correlation between DFMC and TNA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. TNA — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение DFMC c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и TNA
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -88.09% | +83.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.59% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -33.92% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 58.68% | -42.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 67.55% | -51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 68.49% | -52.36% |
Сравнение комиссий DFMC и TNA
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и TNA
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.29% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and TNA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор