Сравнение DFMC с SPSM
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while SPSM is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам DFMC и SPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 12.66% |
Correlation
The correlation between DFMC and SPSM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. SPSM — Ранг доходности на риск
DFMC
SPSM
Сравнение DFMC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.45 | +4.34 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и SPSM
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -42.89% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.97% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -7.93% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и SPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.47% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.43% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.99% | -6.80% |
Сравнение комиссий DFMC и SPSM
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и SPSM
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.43% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFMC and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.05% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор