Сравнение DFMC с SMDV
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while SMDV is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и SMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам DFMC и SMDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.50% |
Correlation
The correlation between DFMC and SMDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
DFMC
SMDV
Сравнение DFMC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.38 | +4.41 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и SMDV
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и SMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -34.12% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.76% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.93% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и SMDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.85% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 18.69% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.73% | -4.54% |
Сравнение комиссий DFMC и SMDV
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и SMDV
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and SMDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.40% for SMDV.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и SMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор