Сравнение DFMC с PXI
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. DFMC is actively managed, while PXI is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам DFMC и PXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | -4.57% |
Correlation
The correlation between DFMC and PXI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. PXI — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXI
Сравнение DFMC c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и PXI
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -85.08% | +80.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.39% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -29.37% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 22.10% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 33.40% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 37.12% | -20.94% |
Сравнение комиссий DFMC и PXI
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и PXI
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.34% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and PXI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
PXI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор