Сравнение DFMC с HSMV
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HSMV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $808.02K | $393.56K | $224.63K |
Сравнение доходности по годам DFMC и HSMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 12.16% |
Correlation
The correlation between DFMC and HSMV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSMV
Сравнение DFMC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и HSMV
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -19.16% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.93% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.49% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 10.67% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.97% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.96% | -0.57% |
Сравнение комиссий DFMC и HSMV
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и HSMV
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HSMV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.85% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and HSMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.21% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор