Сравнение DFMC с GSG
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. DFMC is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам DFMC и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -2.62% |
Correlation
The correlation between DFMC and GSG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. GSG — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение DFMC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и GSG
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -89.62% | +85.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -59.56% | +58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -63.68% | +62.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 23.48% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.80% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.00% | -6.60% |
Сравнение комиссий DFMC и GSG
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и GSG
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and GSG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
DFMC has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for GSG.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор