Сравнение DFMC с FDM
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while FDM is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам DFMC и FDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.40% |
Correlation
The correlation between DFMC and FDM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. FDM — Ранг доходности на риск
DFMC
FDM
Сравнение DFMC c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.34 | +4.45 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и FDM
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -63.45% | +59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.31% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -11.35% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и FDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.90% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.39% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 23.36% | -7.17% |
Сравнение комиссий DFMC и FDM
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и FDM
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and FDM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.60% for FDM.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор