Сравнение DFMC с ERX
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). DFMC is actively managed, while ERX is passively managed. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $23.06M | $23.66M | $27.73M |
Сравнение доходности по годам DFMC и ERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -8.05% |
Correlation
The correlation between DFMC and ERX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. ERX — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение DFMC c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и ERX
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -99.54% | +95.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -91.99% | +91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -67.26% | +66.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 42.40% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 51.46% | -36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 68.84% | -53.45% |
Сравнение комиссий DFMC и ERX
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и ERX
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and ERX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.21% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ERX is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Direxion. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.91% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор