Сравнение DFMC с CMDT
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DFMC is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 18.84% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | -4.56% |
Correlation
The correlation between DFMC and CMDT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. CMDT — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение DFMC c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и CMDT
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -13.23% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.23% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.78% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 12.78% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.31% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.31% | +3.82% |
Сравнение комиссий DFMC и CMDT
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и CMDT
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and CMDT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор