Сравнение DFMC с CMDT
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DFMC is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 1.26% |
Correlation
The correlation between DFMC and CMDT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. CMDT — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение DFMC c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и CMDT
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -13.23% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.94% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.93% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.91% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 12.32% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 12.32% | +3.08% |
Сравнение комиссий DFMC и CMDT
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и CMDT
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and CMDT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.22% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор