Сравнение DFMC с AVSC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и AVSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 21.30% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 22.77% |
Correlation
The correlation between DFMC and AVSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVSC
Сравнение DFMC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и AVSC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -28.40% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -7.26% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и AVSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.71% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.17% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.17% | -6.77% |
Сравнение комиссий DFMC и AVSC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и AVSC
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFMC and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.22% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор