Сравнение DFLVX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции YAFFX немного отстают с 11.08%.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и YAFFX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
DFLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
DFLVX
YAFFX
Сравнение DFLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.76 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.65 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 2.29 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и YAFFX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и YAFFX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -43.80% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.08% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -21.31% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -30.62% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -7.31% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.24% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.85% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и YAFFX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.00% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 21.56% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 22.92% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.86% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.40% | +2.00% |