Сравнение DFLVX с PLTNX
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, DFLVX returned 11.92%/yr vs 11.89%/yr for PLTNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for PLTNX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и PLTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции PLTNX немного отстают с 11.89%.
DFLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
PLTNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам DFLVX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.74% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 10.76% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Correlation
The correlation between DFLVX and PLTNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between DFLVX and PLTNX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLVX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
DFLVX
PLTNX
Сравнение DFLVX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 3.14 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 14.41 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и PLTNX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и PLTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLVX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -32.71% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -8.66% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -16.66% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.48% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -32.71% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.81% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.77% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.88% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и PLTNX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 2.79%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLVX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.53% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.53% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 12.00% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.49% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.84% | +2.54% |
Сравнение комиссий DFLVX и PLTNX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и PLTNX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PLTNX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.46% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.14% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DFLVX and PLTNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTNX has higher volatility (3.53%) compared to DFLVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs PLTNX's -32.71%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLVX и PLTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор