Сравнение DFLVX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 8.02% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и GQHPX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
DFLVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
DFLVX
GQHPX
Сравнение DFLVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.50 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и GQHPX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и GQHPX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -17.26% | -48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.17% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.15% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.36% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.64% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и GQHPX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.66% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.98% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.90% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.67% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.67% | +5.73% |