Сравнение DFLVX с AFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и AFMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и AFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 13.43% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -1.26% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью -1.26%.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
AFMFX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и AFMFX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AFMFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск
DFLVX
AFMFX
Сравнение DFLVX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | AFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.52 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и AFMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и AFMFX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AFMFX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.00% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и AFMFX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AFMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -29.79% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.21% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -15.16% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.18% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.94% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.37% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и AFMFX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеют волатильность 4.16% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.04% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.56% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.90% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.49% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.57% | +3.83% |