PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с AFMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью -2.79%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHXAFMBX с VWINX

Сравнение комиссий AFMFX и AFMBX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.14

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.05

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

8.76

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AFMBX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Корреляция

Корреляция между AFMFX и AFMBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и AFMBX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности AFMBX в 8.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и AFMBX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-22.34%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.34%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-18.58%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.98%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.25%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и AFMBX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеют волатильность 3.36% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.26%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.74%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.10%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.42%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.16%

+3.40%