PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AFMFX и ABALX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.56

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.28

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.15

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между AFMFX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и ABALX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и ABALX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-40.20%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.33%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-18.76%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.37%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.86%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.76%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и ABALX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.04% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.22%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

10.45%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

10.63%

+3.94%