Сравнение AFMFX с ABALX
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 5 years, AFMFX returned 11.14%/yr vs 9.32%/yr for ABALX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AFMFX charges 0.27%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 10.36%.
AFMFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.36%
ABALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFMFX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 12.13% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 10.36% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 10.03% |
Correlation
The correlation between AFMFX and ABALX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between AFMFX and ABALX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AFMFX
ABALX
Сравнение AFMFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFMFX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.76 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.76 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и ABALX
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -40.20% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -7.03% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -10.68% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -18.76% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.84% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.65% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и ABALX
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 2.61% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 7.45% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 9.46% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.61% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.71% | +3.70% |
Сравнение комиссий AFMFX и ABALX
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и ABALX
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что сопоставимо с доходностью ABALX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.06% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 7.08% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFMFX and ABALX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFMFX has higher volatility (2.61%) compared to ABALX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs ABALX's -40.20%.
ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMFX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор