Сравнение AFMFX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value ETF (VTV).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMFX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -1.26% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
AFMFX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMFX и VTV
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMFX vs. VTV — Ранг доходности на риск
AFMFX
VTV
Сравнение AFMFX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMFX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.48 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AFMFX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и VTV
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.00% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и VTV
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -59.27% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.32% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -17.04% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.58% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.92% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.51% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и VTV
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.65% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.71% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 14.89% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 13.88% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.67% | -2.10% |