PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMFX с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AFMFX returned 10.36%/yr vs 11.24%/yr for VTV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFMFX charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.

AFMFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.98%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.02%
1 год
17.61%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMFX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.78%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%12.31%

Correlation

The correlation between AFMFX and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between AFMFX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AFMFX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.61

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.74

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.15

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

15.69

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и VTV

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMFXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-59.27%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.35%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-14.52%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-17.04%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-7.87%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и VTV

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMFXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.11%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.88%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

16.67%

-2.17%

Сравнение комиссий AFMFX и VTV

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и VTV

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.40%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AFMFX and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to AFMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMFX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор