PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMFX с PRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и PRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Park National Corporation (PRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и PRK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
PRK
Park National Corporation
8.09%-8.13%33.01%-2.00%6.13%35.56%7.61%25.91%-15.07%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у PRK с доходностью 8.09%.


AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*

PRK

1 день
2.34%
1 месяц
-0.66%
С начала года
8.09%
6 месяцев
2.77%
1 год
11.73%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Mutual Fund Class F-3

Park National Corporation

Доходность на риск

AFMFX vs. PRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PRK
Ранг доходности на риск PRK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c PRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Park National Corporation (PRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMFXPRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.42

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.71

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

1.46

+2.73

AFMFX vs. PRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PRK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и PRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMFXPRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Корреляция

Корреляция между AFMFX и PRK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и PRK

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PRK в 3.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
PRK
Park National Corporation
3.40%3.63%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и PRK

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки PRK в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и PRK.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMFXPRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-65.53%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.31%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-36.90%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-16.89%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-16.21%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

7.48%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и PRK

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.36%, в то время как у Park National Corporation (PRK) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMFXPRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.10%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

19.66%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

28.25%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

30.59%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

32.42%

-17.86%