PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMFX с PRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMFX и PRK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и PRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Park National Corporation (PRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
32.29%
AFMFX
PRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMFX:

1.14

PRK:

1.02

Коэф-т Сортино

AFMFX:

1.47

PRK:

1.72

Коэф-т Омега

AFMFX:

1.23

PRK:

1.22

Коэф-т Кальмара

AFMFX:

1.25

PRK:

2.20

Коэф-т Мартина

AFMFX:

6.44

PRK:

5.07

Индекс Язвы

AFMFX:

1.89%

PRK:

7.26%

Дневная вол-ть

AFMFX:

10.61%

PRK:

36.08%

Макс. просадка

AFMFX:

-29.79%

PRK:

-65.54%

Текущая просадка

AFMFX:

-7.63%

PRK:

-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у PRK с доходностью 36.60%.


AFMFX

С начала года

11.38%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

3.13%

1 год

12.15%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

PRK

С начала года

36.60%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

31.54%

1 год

36.77%

5 лет

15.57%

10 лет

11.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMFX c PRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Park National Corporation (PRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.141.02
Коэффициент Сортино AFMFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.72
Коэффициент Омега AFMFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.22
Коэффициент Кальмара AFMFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.252.20
Коэффициент Мартина AFMFX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.445.07
AFMFX
PRK

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и PRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
1.02
AFMFX
PRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и PRK

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PRK в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
1.40%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRK
Park National Corporation
2.69%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%4.25%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и PRK

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки PRK в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и PRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.63%
-14.05%
AFMFX
PRK

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и PRK

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 6.22%, в то время как у Park National Corporation (PRK) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
7.99%
AFMFX
PRK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab