Сравнение DFLV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFLV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 5.00% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DFLV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и VTI
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLV vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFLV
VTI
Сравнение DFLV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.30 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFLV и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и VTI
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и VTI
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -55.45% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.30% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -5.54% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -8.08% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.60% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и VTI
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.48% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.75% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 19.02% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.41% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.29% | -3.88% |