PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFLV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.09%/yr vs 29.31%/yr for VLUE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

DFLV

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.33%
С начала года
17.93%
1 год
30.69%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		17.93%15.90%12.88%12.31%-0.94%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-2.71%

Correlation

The correlation between DFLV and VLUE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between DFLV and VLUE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFLV и VLUE

Секторы
DFLV
VLUE

Финансовые услуги

20.2%
11.2%

Технологии

16.2%
40.2%

Энергетика

13.8%
3.3%

Здравоохранение

13.4%
8.2%

Промышленность

13.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Сырьевые материалы

6.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.9%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
VLUE
11.2%

Технологии

DFLV
16.2%
VLUE
40.2%

Энергетика

DFLV
13.8%
VLUE
3.3%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
VLUE
8.2%

Промышленность

DFLV
13.0%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
VLUE
10.1%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
VLUE
1.3%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
VLUE
4.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
VLUE
8.9%

Недвижимость

DFLV
0.3%
VLUE
1.9%

Коммунальные услуги

DFLV

-

VLUE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

DFLV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.60

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

7.87

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

28.94

-9.20

DFLV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VLUE

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-39.47%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.04%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-17.89%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-7.18%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.99%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.45%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VLUE

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.04%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

17.05%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

19.88%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

18.28%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

19.98%

-5.86%

Сравнение комиссий DFLV и VLUE

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VLUE

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.38%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and VLUE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to DFLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 29.31% vs 18.09% for DFLV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 29.31% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.38% for DFLV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор