PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

DFLV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий DFLV и SPYV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.09

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.85

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Корреляция

Корреляция между DFLV и SPYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и SPYV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и SPYV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-58.45%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.43%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-8.77%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и SPYV

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.97% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.76%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.52%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.43%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.96%

-2.55%