PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 19.24%/yr for SCHV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 16.80%, а SCHV немного ниже – 15.97%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-0.89%

Correlation

The correlation between DFLV and SCHV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between DFLV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и SCHV

Секторы
DFLV
SCHV

Финансовые услуги

21.1%
19.6%

Энергетика

15.2%
7.2%

Здравоохранение

13.8%
11.3%

Промышленность

13.5%
14.0%

Технологии

12.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.9%

Сырьевые материалы

7.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.5%

Недвижимость

0.4%
4.1%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
SCHV
19.6%

Энергетика

DFLV
15.2%
SCHV
7.2%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
SCHV
11.3%

Промышленность

DFLV
13.5%
SCHV
14.0%

Технологии

DFLV
12.5%
SCHV
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
SCHV
6.9%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
SCHV
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
SCHV
8.8%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
SCHV
2.5%

Недвижимость

DFLV
0.4%
SCHV
4.1%

Коммунальные услуги

DFLV

-

SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DFLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.82

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.99

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

4.38

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

17.71

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.72

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DFLV и SCHV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-37.08%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.83%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-15.26%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.83%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и SCHV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.63%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.51%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.93%

-2.73%

Сравнение комиссий DFLV и SCHV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и SCHV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFLV and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to DFLV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.86% vs 19.24% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.86% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.39% for DFLV.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.04% for SCHV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор