PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFLV returned 33.56% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и ROE

2026 (YTD)202520242023
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%3.62%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DFLV and ROE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between DFLV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и ROE

Секторы
DFLV
ROE

Финансовые услуги

21.1%
11.7%

Энергетика

15.2%
3.5%

Здравоохранение

13.8%
8.7%

Промышленность

13.5%
9.8%

Технологии

12.5%
36.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.6%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
ROE
11.7%

Энергетика

DFLV
15.2%
ROE
3.5%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
ROE
8.7%

Промышленность

DFLV
13.5%
ROE
9.8%

Технологии

DFLV
12.5%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
ROE
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
ROE
4.7%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
ROE
10.6%

Недвижимость

DFLV
0.4%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

DFLV

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

DFLV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.69

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

4.41

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

19.92

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DFLV и ROE

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-19.10%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.66%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.04%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.59%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и ROE

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.68%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.79%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.66%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.94%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.78%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.78%

-1.57%

Сравнение комиссий DFLV и ROE

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и ROE

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and ROE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to DFLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 33.56% for DFLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 33.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

DFLV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Dimensional and Astoria. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.49% for ROE.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор