PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Keating Active ETF (KEAT).

DFLV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и KEAT

2026 (YTD)20252024
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%2.10%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий DFLV и KEAT

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.49

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.22

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.02

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

16.77

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.49

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.79

-0.83

Корреляция

Корреляция между DFLV и KEAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и KEAT

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и KEAT

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-7.45%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-7.38%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.46%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.38%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.77%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и KEAT

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.97%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.67%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.06%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.39%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

10.39%

+4.02%