PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.98%/yr vs 17.80%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.13%.

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
1.94%
С начала года
15.93%
6 месяцев
14.62%
1 год
30.18%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		15.93%15.90%12.88%12.31%-0.94%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-1.28%

Correlation

The correlation between DFLV and DTD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between DFLV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DTD

Секторы
DFLV
DTD

Финансовые услуги

20.2%
18.2%

Технологии

16.2%
20.9%

Энергетика

13.8%
7.8%

Здравоохранение

13.4%
11.5%

Промышленность

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

6.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.2%

Недвижимость

0.3%
5.1%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
DTD
18.2%

Технологии

DFLV
16.2%
DTD
20.9%

Энергетика

DFLV
13.8%
DTD
7.8%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
DTD
11.5%

Промышленность

DFLV
13.0%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
DTD
1.5%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
DTD
7.2%

Недвижимость

DFLV
0.3%
DTD
5.1%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DFLV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.16

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.07

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.21

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

13.26

+5.94

DFLV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DTD

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-58.19%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.30%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-14.41%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.32%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DTD

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.60%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.13%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.39%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.56%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.19%

-1.99%

Сравнение комиссий DFLV и DTD

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DTD

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.41%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DTD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (3.64%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DFLV leads with 18.98% vs 17.80% for DTD. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.98% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.41% for DFLV.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.28% for DTD.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор