Сравнение DFLV с DHLX
DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
DFLV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFLV и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 16.80% | 4.68% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between DFLV and DHLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLV vs. DHLX — Ранг доходности на риск
DFLV
DHLX
Сравнение DFLV c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLV | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.06 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и DHLX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -8.40% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.40% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.45% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 11.45% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 11.45% | +2.75% |
Сравнение комиссий DFLV и DHLX
DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и DHLX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFLV and DHLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
DFLV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Dimensional and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для DFLV и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор