Сравнение DFLEX с JUCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и JUCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и JUCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
JUCIX Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.68% | 6.13% | 7.02% | -1.46% | -0.43% | 3.56% | 2.60% | -3.85% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у JUCIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.45% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
JUCIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и JUCIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JUCIX в 0.71%.
Доходность на риск
DFLEX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
JUCIX
Сравнение DFLEX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | JUCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.53 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 4.65 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.02 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 15.82 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.53 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и JUCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и JUCIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности JUCIX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
JUCIX Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund | 4.45% | 4.86% | 4.66% | 3.73% | 2.09% | 1.48% | 1.70% | 2.68% | 3.24% | 2.56% | 4.76% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и JUCIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и JUCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -8.25% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.32% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -3.81% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -8.25% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.21% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.36% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.33% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и JUCIX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) имеют волатильность 0.56% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.63% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.11% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.80% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.51% | +0.22% |