Сравнение DFLEX с RPIDX
DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, DFLEX returned 3.18%/yr vs 4.38%/yr for RPIDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DFLEX charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и RPIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.28%.
DFLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.74%
RPIDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFLEX и RPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 1.49% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 6.21% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.28% | 9.74% | 9.92% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
Correlation
The correlation between DFLEX and RPIDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLEX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск
DFLEX
RPIDX
Сравнение DFLEX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | RPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | 1.49 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 5.25 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.53 | 13.84 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.11 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 1.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и RPIDX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и RPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLEX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -19.95% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.34% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | -3.17% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -7.31% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.87% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и RPIDX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.45%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLEX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.65% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 2.56% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 3.35% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.83% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.80% | -2.07% |
Сравнение комиссий DFLEX и RPIDX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и RPIDX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности RPIDX в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.54% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 9.92% | 9.91% | 9.20% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFLEX and RPIDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIDX has higher volatility (0.65%) compared to DFLEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFLEX dropped -17.29% vs RPIDX's -19.95%.
DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLEX и RPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор