Сравнение DFLEX с PMZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и PMZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.31% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.59% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
PMZIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и PMZIX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMZIX в 0.60%.
Доходность на риск
DFLEX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
DFLEX
PMZIX
Сравнение DFLEX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.56 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 2.47 | +3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.31 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.45 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 8.69 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.56 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и PMZIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и PMZIX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PMZIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.20% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и PMZIX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и PMZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -10.44% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.42% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -10.44% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -10.44% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.89% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.19% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и PMZIX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.26% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.13% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 3.61% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.79% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.19% | -0.46% |