Сравнение DFLEX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.26% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и PADZX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
DFLEX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
DFLEX
PADZX
Сравнение DFLEX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 2.52 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 5.56 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.98 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 18.39 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.52 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.17 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и PADZX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и PADZX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и PADZX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -17.99% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -0.87% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -4.05% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -17.99% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.65% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.96% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и PADZX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.16% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.80% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.13% | -0.40% |