Сравнение DFLEX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -7.19% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -7.19%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 3.79% против 11.57% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DSEEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DSEEX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DSEEX
Сравнение DFLEX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.07 | +3.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 0.21 | +5.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.03 | +1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.05 | +4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | -0.18 | +20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.07 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.25 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.54 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.58 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DSEEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DSEEX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DSEEX в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.86% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DSEEX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -41.66% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -10.96% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -41.66% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -41.66% | +24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -10.31% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -8.54% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.87% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 4.34% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 7.73% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 15.18% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 22.82% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 21.68% | -18.95% |