Сравнение DFLEX с AGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Invesco Income Fund (AGOVX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и AGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и AGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у AGOVX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции AGOVX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.11% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и AGOVX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AGOVX в 0.96%.
Доходность на риск
DFLEX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск
DFLEX
AGOVX
Сравнение DFLEX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | AGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.46 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 2.32 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.79 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 7.67 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.46 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.49 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.21 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и AGOVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и AGOVX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AGOVX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и AGOVX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и AGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -33.41% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.67% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -11.79% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -33.41% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.97% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.39% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и AGOVX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Invesco Income Fund (AGOVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | AGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.08% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.91% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.35% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.32% | -2.59% |