Сравнение AGOVX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.94% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и PUTIX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
AGOVX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
AGOVX
PUTIX
Сравнение AGOVX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.21 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.52 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.02 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 11.81 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.21 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.45 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и PUTIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и PUTIX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и PUTIX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -9.59% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.87% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -9.59% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -9.59% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.28% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.25% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и PUTIX
Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.01% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.55% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.48% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.69% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.73% | +2.59% |