Сравнение DFJSX с MJFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и MJFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и MJFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
MJFOX Matthews Japan Fund | -1.91% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции DFJSX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.88% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
MJFOX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и MJFOX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.
Доходность на риск
DFJSX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск
DFJSX
MJFOX
Сравнение DFJSX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | MJFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.84 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.16 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.14 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.84 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и MJFOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и MJFOX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MJFOX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 2.00% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и MJFOX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и MJFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -63.52% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.53% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -42.85% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -42.85% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -14.53% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -21.37% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.06% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и MJFOX
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.26% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 16.33% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 22.97% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.16% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.73% | -2.20% |