PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJSX с MJFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.65%/yr vs 9.08%/yr for MJFOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJSX charges 0.42%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у MJFOX с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJSX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции MJFOX немного впереди с 9.08%.

DFJSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.65%

MJFOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.96%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJSX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		12.93%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.96%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Correlation

The correlation between DFJSX and MJFOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.78

The correlation between DFJSX and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с SCHDDFJSX с FIQLX
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX

Доходность на риск

DFJSX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXMJFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.27

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.94

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.91

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

6.82

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и MJFOX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и MJFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-63.52%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.53%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-17.14%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-42.85%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-42.85%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.49%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-21.26%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и MJFOX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 3.51%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.91%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

17.20%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.89%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.41%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.85%

-2.26%

Сравнение комиссий DFJSX и MJFOX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и MJFOX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MJFOX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.09%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.67%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJSX and MJFOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJFOX has higher volatility (4.91%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs MJFOX's -63.52%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJSX и MJFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор