PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с CNJFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJSX с CNJFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and CNJFX (Commonwealth Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.65%/yr vs 4.95%/yr for CNJFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJSX charges 0.42%/yr vs 1.75%/yr for CNJFX.

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и CNJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции DFJSX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 8.65% против 4.95% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.65%

CNJFX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.79%
С начала года
18.76%
6 месяцев
21.04%
1 год
31.33%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJSX и CNJFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		12.93%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		18.76%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%

Correlation

The correlation between DFJSX and CNJFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1996 г.

0.75

The correlation between DFJSX and CNJFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Commonwealth Japan Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с DFJDFJSX с SCHDDFJSX с PRJPXDFJSX с FIQLX
Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с FPJAXCNJFX с FJPNX

Доходность на риск

DFJSX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXCNJFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.71

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.46

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

8.80

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. CNJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNJFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и CNJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXCNJFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.05

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и CNJFX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, примерно равная максимальной просадке CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и CNJFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSXCNJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-73.98%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.44%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-17.82%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.47%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.47%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-30.08%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-49.91%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и CNJFX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 3.51%, в то время как у Commonwealth Japan Fund (CNJFX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSXCNJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.87%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.55%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.69%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.04%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.28%

-0.69%

Сравнение комиссий DFJSX и CNJFX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CNJFX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и CNJFX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CNJFX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.01%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.09%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DFJSX and CNJFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNJFX has higher volatility (3.87%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs CNJFX's -73.98%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJSX и CNJFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор