Сравнение DFJ с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DFJ и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.22% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и VYM
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DFJ vs. VYM — Ранг доходности на риск
DFJ
VYM
Сравнение DFJ c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.19 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.56 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.86 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и VYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и VYM
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и VYM
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -56.98% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.32% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -15.84% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -35.21% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.91% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -7.25% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.57% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и VYM
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.60% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.96% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 15.14% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.97% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.33% | +0.58% |