PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DFJ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		5.94%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.41% соответственно.

DFJ

1 день
3.53%
1 месяц
-9.59%
С начала года
5.94%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.42%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.09%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с DXJDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DFJ и USFR

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DFJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

14.37

-12.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

42.77

-40.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

10.64

-9.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

103.73

-101.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

661.88

-653.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

14.37

-12.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

8.63

-8.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

3.00

-2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Корреляция

Корреляция между DFJ и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и USFR

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.51%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и USFR

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-1.36%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-0.04%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-0.18%

-29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-0.80%

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

0.00%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-0.16%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.01%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и USFR

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

0.09%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

0.19%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

0.29%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

0.41%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

0.81%

+16.09%