PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.70% против 2.47% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between DFJ and USFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

DFJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
15.11

-13.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
50.64

-48.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

13.43

-12.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

203.42

-201.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

787.84

-781.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

15.11

-13.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

9.26

-8.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

3.07

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.60

-1.30

Просадки

Сравнение просадок DFJ и USFR

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-1.36%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-0.02%

-13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-0.06%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-0.18%

-29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-0.80%

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

0.00%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-0.16%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.01%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и USFR

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.06%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

0.18%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

0.27%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

0.40%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

0.81%

+16.14%

Сравнение комиссий DFJ и USFR

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и USFR

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and USFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.70% vs 2.47% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.70% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.44% for DFJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while USFR is Government Bonds. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор