Сравнение DFJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DFJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.02% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и IVV
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
DFJ vs. IVV — Ранг доходности на риск
DFJ
IVV
Сравнение DFJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.49 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.53 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.32 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и IVV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и IVV
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и IVV
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -55.25% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.06% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.53% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -33.90% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -6.26% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.85% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.53% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и IVV
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.30% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.45% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.31% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.89% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.04% | -1.14% |