PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с HEWJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.94%/yr vs 16.36%/yr for HEWJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.36% соответственно.

DFJ

1 день
-0.68%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.96%
С начала года
12.07%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.94%

HEWJ

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
12.52%
С начала года
20.47%
1 год
51.16%
3 года*
28.77%
5 лет*
21.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		12.07%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.47%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between DFJ and HEWJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.70

The correlation between DFJ and HEWJ shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и HEWJ

Секторы
DFJ
HEWJ

Промышленность

26.9%
23.0%

Потребительский циклический сектор

14.6%
10.8%

Сырьевые материалы

13.6%
3.8%

Финансовые услуги

13.2%
17.5%

Технологии

13.1%
26.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
5.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.5%
0.9%

Энергетика

0.6%
0.8%

Промышленность

DFJ
26.9%
HEWJ
23.0%

Потребительский циклический сектор

DFJ
14.6%
HEWJ
10.8%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
HEWJ
3.8%

Финансовые услуги

DFJ
13.2%
HEWJ
17.5%

Технологии

DFJ
13.1%
HEWJ
26.7%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.4%
HEWJ
3.4%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
HEWJ
5.7%

Недвижимость

DFJ
2.8%
HEWJ
1.8%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.6%
HEWJ
5.0%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
HEWJ
0.9%

Энергетика

DFJ
0.6%
HEWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

DFJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.54

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.35

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.96

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

18.25

-12.30

DFJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и HEWJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-31.53%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.37%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.90%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-20.90%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-31.53%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.78%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-6.58%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.81%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и HEWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 5.02%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.58%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

15.85%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.23%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.34%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.46%

-2.52%

Сравнение комиссий DFJ и HEWJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и HEWJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HEWJ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.62%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.13%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and HEWJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (7.58%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.36% vs 8.94% for DFJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.36% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.62% for DFJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор