PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и HEWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.29% против 15.43% соответственно.


DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий DFJ и HEWJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Доходность на риск

DFJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.94

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.77

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

14.33

-4.72

DFJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFJ и HEWJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и HEWJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и HEWJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HEWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-31.53%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.99%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-20.90%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-31.53%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-4.49%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-6.68%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и HEWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.97%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.91%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

23.99%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.02%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.00%

-3.09%