Сравнение DFJ с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
DFJ и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.29% против 15.43% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и HEWJ
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
DFJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
DFJ
HEWJ
Сравнение DFJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.94 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.63 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.77 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 14.33 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.94 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и HEWJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и HEWJ
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и HEWJ
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -31.53% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.99% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -20.90% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -31.53% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.49% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -6.68% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.16% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и HEWJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.97% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.91% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 23.99% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.02% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.00% | -3.09% |