PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 9.06%, а DGRW немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.15% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DFJ and DGRW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.56

The correlation between DFJ and DGRW shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и DGRW

Секторы
DFJ
DGRW

Промышленность

27.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
7.1%

Сырьевые материалы

13.3%
3.3%

Финансовые услуги

13.3%
11.3%

Технологии

12.6%
32.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Здравоохранение

4.1%
12.8%

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.1%

Энергетика

0.6%
5.0%

Промышленность

DFJ
27.0%
DGRW
9.9%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
DGRW
3.3%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
DGRW
11.3%

Технологии

DFJ
12.6%
DGRW
32.1%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
DGRW
12.8%

Недвижимость

DFJ
2.9%
DGRW

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
DGRW
10.1%

Энергетика

DFJ
0.6%
DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DFJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.09

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.52

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

11.03

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DGRW

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.04%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.30%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-16.21%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-17.27%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-32.04%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-0.83%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.01%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.89%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DGRW

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.47%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.64%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

9.88%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.97%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.21%

+0.74%

Сравнение комиссий DFJ и DGRW

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DGRW

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DGRW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 8.70% for DFJ. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.27% for DGRW.

DFJ is categorized as Japan Equities, while DGRW is Dividend. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор