Сравнение DFJ с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DFJ и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.07% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и DGRW
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DFJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DFJ
DGRW
Сравнение DFJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.75 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.19 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.05 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.75 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.75 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и DGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DGRW
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DGRW
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -32.04% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.30% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -17.27% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -32.04% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -5.69% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.04% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.51% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DGRW
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.64% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.73% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 15.41% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.98% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.21% | +0.70% |