Сравнение DFJ с DCMT
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. DFJ is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, DFJ returned 27.82% vs 30.59% for DCMT. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
DFJ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 6.13%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $3.65M | $3.56M | $3.94M |
Сравнение доходности по годам DFJ и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 17.54% | 31.90% | 2.99% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between DFJ and DCMT is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between DFJ and DCMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. DCMT — Ранг доходности на риск
DFJ
DCMT
Сравнение DFJ c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.31 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DCMT
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -15.96% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -15.96% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.03% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.64% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.86% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DCMT
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.48% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 16.57% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 19.04% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.05% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.05% | +0.96% |
Сравнение комиссий DFJ и DCMT
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DCMT
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.50% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and DCMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJ has higher volatility (6.67%) compared to DCMT (5.48%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 27.82% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.50% for DFJ.
DFJ is categorized as Japan Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and DoubleLine. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор