PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и CJP.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
8.15%36.93%16.73%38.10%-3.26%19.06%2.18%18.77%-23.77%29.71%
Разные валюты инструментов

DFJ торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 7.89%, а CJP.NEO немного выше – 8.15%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям CJP.NEO по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.36% соответственно.


DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

CJP.NEO

1 день
2.46%
1 месяц
-4.98%
С начала года
8.15%
6 месяцев
22.56%
1 год
48.48%
3 года*
29.98%
5 лет*
18.74%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Сравнение комиссий DFJ и CJP.NEO

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.


Доходность на риск

DFJ vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJCJP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.22

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.91

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.57

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

14.30

-4.69

DFJ vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJP.NEO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFJ и CJP.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и CJP.NEO

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и CJP.NEO

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, примерно равная максимальной просадке CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и CJP.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-38.36%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.45%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-20.86%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-37.75%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.16%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-11.25%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и CJP.NEO

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.23%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

15.25%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

21.92%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

20.84%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.82%

-5.91%