PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.08% соответственно.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий DFIVX и TIVFX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

3.12

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.55

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.44

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

17.93

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFIVX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и TIVFX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и TIVFX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-54.21%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.21%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-36.31%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-41.51%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.23%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-13.45%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.27%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и TIVFX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.92%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.93%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.06%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.68%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.21%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.40%

+0.67%