PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.70% соответственно.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DFIVX и TBGVX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.58

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.13

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.74

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

6.58

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.58

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFIVX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и TBGVX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и TBGVX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-50.97%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.56%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-17.71%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-31.18%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.46%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.09%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и TBGVX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.70%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.39%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.36%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.03%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

12.64%

+5.43%