Сравнение DFIVX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.59% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и IWY
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
DFIVX vs. IWY — Ранг доходности на риск
DFIVX
IWY
Сравнение DFIVX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.84 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.35 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.17 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 3.89 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.84 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.87 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и IWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и IWY
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и IWY
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -32.68% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.63% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -32.68% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -32.68% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -12.77% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -4.77% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.99% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и IWY
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.92% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.70% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.40% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.29% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.49% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.92% | -2.85% |