Сравнение DFIVX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или IWY.
Основные характеристики
| DFIVX | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 23.00% |
| Дох-ть за 1 год | 14.74% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 17.60% |
| Макс. просадка | -65.67% | -32.68% |
| Текущая просадка | -1.72% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и IWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и IWY
С начала года, DFIVX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 5.03% против 17.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и IWY
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и IWY
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IWY в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.83% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и IWY
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и IWY
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.38%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.