PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%24.52%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий DFIVX и GSIMX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.28

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.69

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.81

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

7.41

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.43

Корреляция

Корреляция между DFIVX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и GSIMX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и GSIMX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-28.84%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.75%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.37%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-6.12%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-4.85%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и GSIMX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.78%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.35%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.47%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.42%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.77%

+2.29%