PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.60% соответственно.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий DFIVX и FIGSX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

DFIVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.74

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.16

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.98

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

3.83

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.74

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFIVX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и FIGSX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и FIGSX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-34.47%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.89%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-34.47%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-34.47%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.60%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.49%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.55%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и FIGSX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.09%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.23%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.24%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.61%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.54%

+0.53%