PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 34.88% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%3.28%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between DFIV and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between DFIV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и JIVE

Секторы
DFIV
JIVE

Финансовые услуги

32.4%
33.4%

Энергетика

16.4%
8.9%

Сырьевые материалы

10.9%
5.4%

Промышленность

9.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.3%

Здравоохранение

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Технологии

2.8%
6.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
JIVE
33.4%

Энергетика

DFIV
16.4%
JIVE
8.9%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
JIVE
5.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
JIVE
2.8%

Технологии

DFIV
2.8%
JIVE
6.9%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
JIVE
1.8%

Недвижимость

DFIV
1.8%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO

Доходность на риск

DFIV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.98

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.91

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

15.74

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.01

-1.07

Просадки

Сравнение просадок DFIV и JIVE

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-13.79%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.57%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-1.96%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.73%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и JIVE

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.93%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.99%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.46%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.97%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.97%

+1.66%

Сравнение комиссий DFIV и JIVE

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и JIVE

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFIV and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 34.88% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 34.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор